文献类型：期刊文章

作　　者：孙宁华[1] 江学迪[2]

机构地区：[1]南京大学经济学院经济系,210093 [2]安徽省徽商银行合肥分行

出　　处：《南开经济研究》

基　　金：国家社科基金项目"中国宏观经济数据校准和改进方法研究"(项目号:10BJY017)的阶段性研究成果之一

年　　份：2012

期　　号：2

起止页码：20-32

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2012_2013、NSSD、RWSKHX、SKJJZZ、核心刊

摘　　要：能源价格的上涨和大幅度波动对中国宏观经济的影响日益凸显,探讨能源价格波动的传导机制,研究能源价格波动对我国宏观经济的影响具有很强的现实意义。本文首先分析中国宏观经济的一些特征事实,其次在实际经济周期模型中引入能源价格冲击,建立能源价格波动影响宏观经济的动态随机一般均衡模型,将模型参数校准到和中国经济发展的特征事实相一致,并比较模型经济和实际经济的接近程度。分析结果表明,引入能源价格冲击后,实际经济周期模型对真实经济的模拟效果相当理想。能源价格冲击的初始效应大于技术冲击;技术冲击持续的时间比能源价格冲击更长。

关 键 词：能源价格 实际经济周期 校准 经济波动

分 类 号：F224] F124F426.2