文献类型：期刊文章

作　　者：张崇[1] 吕本富[1] 彭赓[1] 刘颖[1]

机构地区：[1]中国科学院研究生院管理学院,北京100090

出　　处：《管理科学学报》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70972104;71172199);中国科学院研究生院院长基金资助项目(Y15101QY00);博士后科学基金资助项目(2011M500422)

年　　份：2012

卷　　号：15

期　　号：7

起止页码：50-59

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2012_2013、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：网络搜索数据蕴含了三亿多市场主体的兴趣与关注,反映其行为趋势与规律,为研究宏观经济问题提供了必要的微观数据基础;本文从商品市场的角度建立概念框架,以均衡价格理论为基础,揭示了网络搜索数据与居民消费价格指数(CPI)之间存在一定的相关关系及先行滞后关系;实证结果表明:网络搜索数据与CPI之间存在协整关系,模型拟合度达到0.978,预测绝对误差为0.48,宏观形势搜索指数和供求关系搜索指数相对于CPI的先行周期分别为五个月和两个月;同时模型具有很强的时效性,比国家统计局的数据发布提前一个月左右;与传统的预测方法相比,模型还具备一定的转折点预测能力.

关 键 词：网络搜索数据  CPI预测 消费价格指数 协整分析  转折点预测  

分 类 号：F830.91[金融学类]