期刊文章详细信息
关于外汇汇率的非线性协整分析
Non-linear Cointegration Analysis on the Exchange Rate Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津财经大学理工学院数学系,天津300222
基 金：天津财经大学科技发展基金项目资助(项目编号:Q1202)
年 份：2012
卷 号：31
期 号：4
起止页码：727-734
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2012_2013、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：不同汇率的波动特征及其之间存在的相互关系是金融研究领域的一个热点。本文以人民币对美元汇率和人民币对欧元汇率为研究对象,检验出它们之间存在着非线性的协整关系,并建立了分数维非线性协整模型来定量地描述这种长期均衡关系。
关 键 词：非线性协整 汇率 分整 长记忆性时间序列
分 类 号：O212] F224.0[数学类]
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