文献类型：期刊文章

作　　者：庄岩[1]

机构地区：[1]哈尔滨商业大学金融学院,黑龙江哈尔滨150028

出　　处：《统计与信息论坛》

基　　金：教育部人文社会科学研究项目<普惠金融视角下的我国农村金融体系构建与完善对策研究>(10YJC790338);黑龙江省教育厅人文社科基金项目<黑龙江省农产品价格波动的影响因素及调控研究>(12522076);黑龙江省自然科学基金项目<黑龙江省小额农贷的风险控制研究>(G201002)

年　　份：2012

卷　　号：27

期　　号：6

起止页码：59-65

语　　种：中文

收录情况：CSSCI、CSSCI2012_2013、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：近年来农产品价格波动频繁,结构特征明显,主要是因为受到生猪、棉花、大豆、胶脂果实类林产品和稻谷等农作物价格波动的影响。利用广义误差分布的ARCH类模型对主要农产品价格波动特征进行分析,结果表明:棉花价格没有显著的异方差效应;生猪、大豆和稻谷的价格波动具有显著的集聚性,但其市场并没有表现出高风险高回报的特征;稻谷价格波动具有显著的非对称性,但大豆和生猪的价格波动没有显著的非对称性。基于GED的ARCH类模型提高了模型的拟合效果,可以更好地分析中国主要农产品价格波动特征。

关 键 词：农产品价格 波动特征  广义误差分布 ARCH类模型

分 类 号：F323.7]