文献类型：期刊文章

作　　者：潘国陵[1]

机构地区：[1]上海海运学院经贸系,上海200135

出　　处：《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》

基　　金：国家自然科学基金会;基金编号:79790130

年　　份：2000

卷　　号：32

期　　号：2

起止页码：76-83

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX1996、CSSCI、CSSCI2000_2002、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：货币主义者为了使“一般货币模型”适合汇率的短期分析,在该模型推导过程中,将利率的自身形态取代了其自然对数形态,由此导致这一模型在数学上的不严密性。有关模型检验结果显示,这一错误使得利率变动对汇率的影响完全可以忽略不计。本文通过对1980-1997年美元对日元、美元对马克汇率的模型检验表明,如在“一般货币模型”中分别就“两国利率之差”和“两国利率的对数之差”进行验证,结果将完全不同,这不仅反映在利率对汇率影响作用的大小上,而且也改变了相对货币供应量和实际产出等变量对汇率的作用程度。

关 键 词：货币主义 汇率决定理论 一般货币模型  

分 类 号：F224]