文献类型：期刊文章

作　　者：李应求[1] 王涛[1] 赵人可[1] 赵文婷[1] 李静伊[2] 程喆[3]

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙410076 [2]长沙理工大学经济与管理学院,长沙410004 [3]武汉大学经济与管理学院高级研究中心,武汉430072

出　　处：《数学理论与应用》

基　　金：国家自然科学基金项目(11171044);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ2001);高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001);湖南省科技计划项目(2010fj6036);湖南省高等学校科研项目(08C120;09C113;09C059);湖南省研究生科研创新项目(CX2011B366)资助

年　　份：2012

卷　　号：32

期　　号：1

起止页码：6-12

语　　种：中文

收录情况：AJ、MR、普通刊

摘　　要：对银行操作风险产生的各类损失量,关于操作风险水平条件独立情况,建立一种新的银行操作风险损失额的Buhlmann估计模型,并对模型进行了实证分析.

关 键 词：银行操作风险 风险计量  Buhlmann模型  无偏估计

分 类 号：F832.2[金融学类]