文献类型：期刊文章

作　　者：王懿[1] 陈志平[2] 杨立[2]

机构地区：[1]长安大学理学院数学与信息科学系,西安710064 [2]西安交通大学数学与统计学院,西安710049

出　　处：《工程数学学报》

基　　金：国家自然科学基金(70531030;70971109;11001031);中央高校基本科研业务费专项资金(CHD2009JC158);长安大学基础研究支持计划专项基金~~

年　　份：2012

卷　　号：29

期　　号：1

起止页码：1-22

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2011、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文综述有关市场风险度量方法的发展过程和前沿问题.在分类概述基于收益分布矩信息的风险度量、随机优势准则、VaR、Coherent风险度量、凸风险度量和多期动态风险度量等定量模型的基础上,指出各类模型的优点、所存在的问题及可能的解决办法,并对未来风险度量方法的研究进行展望.

关 键 词：金融风险 风险度量  矩信息  VAR Coherent风险度量  凸风险度量  多期度量  

分 类 号：F830[金融学类]