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基于ARIMA模型对我国保费收入的预测
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]河北大学经济学院金融系 [2]教育部2011年高等学校 [3]清华大学 [4]中国保险学会 [5]河北大学经济学院,金融学研究生河北保定071002
年 份：2012
期 号：1
起止页码：26-28
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI2012_2013、NSSD、RWSKHX、普通刊
摘 要：利用1980-2010年我国保费收入的时间序列数据,运用单整自回归移动平均模型即ARIMA模型,通过对时间序列的平稳化处理,得到一个平稳的时间序列数据,最终建立了一个ARIMA(1,1,2)的预测模型。通过该模型预测了我国"十二五"期间每年的保费收入,到2015年我国保费收入将达到3.8万亿元,这比保监会制定的《中国保险业发展"十二五"规划纲要》确定的3万亿元保费收入的目标要乐观。
关 键 词：保费收入 ARIMA模型 时间序列 预测
分 类 号：F224] F842
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