文献类型：期刊文章

作　　者：郑斯日古楞[1]

机构地区：[1]北京工业职业技术学院信息工程系,北京100042

出　　处：《计算机仿真》

年　　份：2012

卷　　号：29

期　　号：2

起止页码：382-385

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSCD、CSCD_E2011_2012、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：研究股票价格预测问题,股票价格具非线性和不确定性变化规律。传统单一模型只能反映股票价格部分信息,预测精度不高。为了提高股票价格预测精度,在分析股票价格变化特征基础上,提出一种灰色神经网络的股票价格预测方法。首先采用GM(1,1)模型对股票价格进行预测,捕捉其线性、灰色变化规律,然后采用BP神经网络对GM(1,1)预测残差进行建模预测,捕捉其非线性和不确定性变化规律,最后两者结果相加得到股票价格最终预测结果。将灰色神经网络用于浦发银行(60000)股票收盘价为例预测,结果表明,相于传统预测模型,灰色神经网络提高了股票价格预测精度,更能全面挖掘股票价格变化规律,在股票价格预测中具有广泛的应用前景。

关 键 词：神经网络 灰色模型  股票价格 预测  

分 类 号：TP311]