文献类型：期刊文章

作　　者：张燕[1] 宋俊峰[1] 童行伟[1]

机构地区：[1]北京师范大学数学科学学院统计与金融数学系,北京100875

出　　处：《北京师范大学学报（自然科学版）》

基　　金：教育部科学技术研究重大资助项目(309007);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目

年　　份：2011

卷　　号：47

期　　号：6

起止页码：551-557

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2008、CAS、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、WOS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊

摘　　要：主要利用逐步回归和Lasso 2种方法来讨论郑州白糖期货市场白糖1011远期合约价格模型的问题,对白糖的收盘价格进行建模,在挑选出显著性变量后,根据2种方法确定的模型来分别预测白糖的价格,通过比较预测结果,发现Lasso方法的预测效果明显强于逐步回归方法,从而得到更稳定、更准确的预测模型.

关 键 词：逐步回归  Lasso回归  郑州白糖期货  预测  期货合约

分 类 号：O212]