文献类型：期刊文章

作　　者：张燕[1] 童行伟[1]

机构地区：[1]北京师范大学数学科学学院,统计与金融数学系,北京100875

出　　处：《数学的实践与认识》

基　　金：教育部科学技术研究重大项目(309007);中央高校基本科研业务费专项资金

年　　份：2012

卷　　号：24

期　　号：1

起止页码：33-40

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：主要探讨郑州白糖期货价、纽约白糖期货价和郑州白糖现货价格三者之间的动态关系,利用图模型方法、多维的多元线性回归等方法来分析它们之间的相互影响关系.又由于三者之间的关系受到牛市、熊市等市场因素的影响,故在熊市、牛市和震荡市三种情况下分别探讨三者的关联性.结果显示:不论市场是熊市还是牛市或者是震荡市,郑州白糖期货价都受到纽约白糖期货价的影响作用,郑州白糖现货价都受到郑州白糖期货价的影响;在市场为牛市时,纽约白糖期货价对郑州白糖现货价有显著影响.

关 键 词：图模型 多维时间序列  多维多元线性模型  向量自回归模型

分 类 号：F224] F724.5