期刊文章详细信息
M值随机变量序列与Markov链的比较及其强偏差定理
The comparison between M - valued random variables and markow Chain and a strong deviation theorem
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华东冶金学院数理系,安徽马鞍山243002
年 份：2000
卷 号：17
期 号：1
起止页码：65-69
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：设｛Ｓｎ，ｎ≥Ｏ｝是在Ｓ＝｛１，２，…，ｍ｝中取值的随机变量序列，ｉ，ｊ Ｓ，Ｓｎ（ｉ，ｊ，ｗ）是序偶列｛Ｘ０，Ｘｉ｝，（Ｘ１，Ｘ２），…，（Ｘｎ－１，Ｘｎ）中序偶（ｉ，ｊ）出现的次数，本文利用似然比［１］这一概念，作为｛Ｘｎ，ｎ≥０｝与Ｍａｒｋｏｖ链偏差的一种度量，并通过限制似然比，给出样本空间的一个子集Ｄ（Ｃ），在此子集上得到一类与Ｍａｒｋｏｖ链有关的强偏差定理。
关 键 词：似然比 强偏关定理 随机变量序列 MARKOV链
分 类 号：O211.5]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
