期刊文章详细信息
基于“已实现”波动率的ARFIMA模型预测实证研究
The Empirical Study on the Forecast of ARFIMA Model Based on Realized Volatility
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]山东财经大学会计学院 [2]山东财经大学统计与数理学院 [3]山东财政学院东方学院
基 金：山东省高等学校科技计划项目(J09LA16)资助
年 份：2011
卷 号：30
期 号：10
起止页码：153-159
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI_E2010_2011、RWSKHX、核心刊
摘 要：本文采用二次移动平均方法平衡影响"已实现"波动率预测精度的测量误差和市场微观结构误差,利用沪深300指数高频数据实证研究,结果表明"已实现"波动率序列的分布是非正态分布且具有长记忆性,对数"已实现"波动率序列接近于正态分布;最后建立ARFIMA模型,并对波动率进行了预测研究。
关 键 词："已实现"波动率 最优抽样频率 ARFIMA模型
分 类 号：F224] F832.51
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