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时间序列模型在股票价格预测中的应用
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]杭州电子科技大学数学系 [2]杭州电子科技大学应用数学与工程计算研究所
年 份：2011
期 号：33
起止页码：61-63
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：本文旨在以时间序列模型为基础，选择紫金矿业日收盘价、万科A日收盘价为研究对象。对上证指数在2008年-2011年的672个日收盘价数据采用SPSS和Eviews两种软件进行研究分析。在此，本文采用时间序列分析中的一种常见的模型：AKIMA模型进行相关的分析和预测，并对未来10天的日收盘价做短期预测。通过研究分析可知计算所得的平均相对误差范围均达到要求．则采用AIKIMA模型做股票价格预测是可行的。
关 键 词：股票 时间序列 ARIMA模型
分 类 号：F224] F832.51
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