期刊文章详细信息
基于ARMA模型的股价分析与预测的实证研究
An Empirical Study on the Stock Price Analysis and Prediction Based on ARMA Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京工商大学理学院,北京100048
基 金：北京市高等学校人才强教计划项目(201102)
年 份：2011
卷 号：41
期 号：22
起止页码：84-90
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：利用ARMA模型对招商银行(600036)的股票日开盘价(2010/10/13-2011/4/8)数据进行分析,并预测出未来3天(2011/4/11-2011/4/13)的股票开盘价数据.与实际数据相对照,模型预测误差小,说明ARMA模型非常适合于短期预测.
关 键 词：时间序列 ARMA模型 Box-Jenkins方法 股价预测
分 类 号：F832.51[金融学类] O242.1]
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