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我国同业拆借利率预测与分析
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国人民银行河南省分行金融研究所
年 份：1998
卷 号：25
期 号：2
起止页码：13-24
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：三、我国同业拆借利率的技术分析模型同业拆借利率作为一个时间序列,其大量的历史数据本身就蕴涵了许多内在规律,只有从统计角度深入研究同业拆借利率时间序列的特征,以及其走势所蕴涵的内在规律,才能深刻理解我国同业拆借利率以往和现在的运行情况,掌握情况,发现问题,从而规划如何进一步完善我国同业拆借市场,进而正确推动我国整个利率市场化的进程.
关 键 词：同业拆借市场 同业拆借利率 ARMA模型 中央银行 利率市场化改革 商业银行 利率管理体制 利率自由化 预测与分析 时间序列
分 类 号：F832.1[金融学类]
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