期刊文章详细信息
橡胶期货价格和交易量、持仓量的相关性分析
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖南工业大学管理科学与工程研究所
年 份：2011
期 号：9
起止页码：75-77
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：目前期货价格波动与成交量和持仓量之间的关系成为期货市场上研究的热点。本文立足于研究橡胶期货的量价关系,利用近三年大连期货交易所橡胶期货合约每天的收盘价、成交量和持仓量等数据,使用了单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验等方法,对大连期货交易所橡胶期货价格波动与成交量、持仓量的关系进行实证研究。通过模型分析得出我国橡胶期货收盘价、成交量和持仓量具有长期稳定的均衡关系,经格兰杰因果关系检验,得出橡胶期货的收盘价变化是持仓量变化的格兰杰原因,持仓量变化是成交量变化的格兰杰原因,成交量变化又是收盘价变化的格兰杰原因。
关 键 词：橡胶期货 ADF检验 协整检验 GRANGER因果关系 检验
分 类 号：F746.41[经济与贸易类]
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