文献类型：期刊文章

作　　者：陆静[1] 张佳[2]

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院金融系 [2]重庆大学经济与工商管理学院

出　　处：《金融论坛》

基　　金：国家社会科学基金(09BJL024);重庆市自然科学基金(2009BB2042)资助

年　　份：2011

卷　　号：16

期　　号：9

起止页码：30-37

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2010_2011、RWSKHX、核心刊

摘　　要：系统重要性银行作为国际银行监管机构提出的新概念,其评估方法还未达成一致。本文根据巴塞尔委员会、金融稳定理事会和中国银监会等部门的监管理念,从规模、关联性和复杂性出发,对附带破坏指数CDI做出改进,采用多变量极值模型和规模加权的稳定尾部相依函数,评估中国上市银行的系统重要性。研究结果表明,金融危机期间,中国上市银行股票收益极端值之间的关联性明显增加,几大国有控股银行的系统重要性程度高于其他银行。因此,从宏观审慎和防范系统风险的角度出发,应着重加强对几大国有控股银行的监管,避免"大而不能倒"的道德风险,减少社会成本。

关 键 词：商业银行 上市银行 系统重要性银行 系统性风险 宏观审慎监管

分 类 号：F832.2[金融学类]