期刊文章详细信息
基于O-U过程具有不确定执行价格的期权保险精算定价
Actuarial Approach of Option Pricing with Change Exercise Price Based on Ornstein|Uhlenbeck Process
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000
基 金：宿州学院自然科学研究项目(2009yzk20;2009yzk18);宿州学院硕士科研启动基金(2008yss20)
年 份：2011
卷 号：10
期 号：4
起止页码：316-319
语 种：中文
收录情况：AJ、CAS、IC、UPD、ZGKJHX、ZMATH、普通刊
摘 要：利用保险精算方法,给出股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型具有不确定执行价格的欧式期权的精确定价公式以及买权和卖权之间的平价关系,进而推出有红利率的欧式看涨看跌期权的保险精算定价公式.
关 键 词：O-U过程 保险精算 期权定价 不确定执行价格
分 类 号：O211.6] F830.91[数学类]
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