期刊文章详细信息
金融风险分析的VaR方法
VaR in Financial Risk Analysis
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京大学金融数学与金融工程研究中心
基 金：本文受国家自然科学基金重大项目<金融数学;金融工程与金融管理>部分支持。
年 份：1999
卷 号：51
期 号：6
起止页码：15-18
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：最近五六年来,有一种称为VaR的方法被国际金融界的风险管理专家们捧为'金苹果'。VaR是Value atRisk的缩写,它可译作'风险值'或'在险值'。如果不想被顾名思义所误解,最好还是不厌其烦地把它译为'处在风险中的价值'。这种VaR方法正在成为金融风险度量的国际标准,它对人们的承诺是极为诱人的:'列出您的所有资产,我将运用可靠的金融和统计理论,把您面临的全部风险定量化。只列出您的某一部分资产,我也将告诉您与这些资产单独有关的风险是什么。'
关 键 词：金融风险 风险分析 VAR方法 风险值 金融市场
分 类 号：F830.9[金融学类]
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