期刊文章详细信息
具有不同借贷利率的BlackScholes模型
The Black Scholes Models with Different Brrowing and Lending Rate
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西北纺织工学院基础部 [2]西安联合大学数学系
基 金：西北纺织工学院科学研究项目
年 份：1999
卷 号：13
期 号：3
起止页码：271-276
语 种：中文
收录情况：SCOPUS、普通刊
摘 要：在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化（非随机）情形下，利用倒向随机微分方程及Ｆｅｙｎｍ ａｎＫａｃ公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式．由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响，并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系．
关 键 词：欧式期权 借贷利率 期权价格 BLACK Scholes
分 类 号：F832.5[金融学类]
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