文献类型：期刊文章

作　　者：朱慧明[1] 李素芳[1] 曾惠芳[1] 虞克明[2]

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,长沙410082 [2]布鲁内尔大学数学系

出　　处：《管理科学学报》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(7103100470771038);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT0916);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(教外司留[2010]609)

年　　份：2011

卷　　号：14

期　　号：5

起止页码：52-64

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2010_2011、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整VAR模型,运用ACE算法进行变量变换,结合参数的完全条件分布设计G ibbs抽样方案,进行贝叶斯非线性协整检验,并利用Monte Carlo仿真研究了贝叶斯非线性协整方法的检验势,发现贝叶斯非线性协整比经典Johansen法具有更高更稳健的检验势;同时,对中国城市和农村居民消费价格指数序列进行实证分析.研究结果表明:贝叶斯非线性协整方法解决了模型中参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提高了估计的精确度和检验的准确性.

关 键 词：协整  非线性 非参数 贝叶斯分析 MONTE Carlo仿真  

分 类 号：F224.0]