文献类型：期刊文章

作　　者：袁建辉[1] 邓蕊[2] 曹广喜[2]

机构地区：[1]南京信息工程大学经济管理学院,南京210036 [2]南京信息工程大学学生工作处,南京210036

出　　处：《系统工程理论与实践》

基　　金：国家自然科学基金(70932003;70901044;U0970165)

年　　份：2011

卷　　号：31

期　　号：5

起止页码：855-862

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD2011_2012、CSSCI、CSSCI_E2010_2011、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：借助行为金融理论,基于异质性假设,在计算实验平台上,将一种模仿策略通过Agent间的自主复制得以实现,在单一股票条件下,实验结果观察到显著羊群行为并伴随股票价格波动,从而证明:异质假设下,投资者的模仿可作为羊群行为形成的一种机制,其对股票价格波动存在明显影响.

关 键 词：模仿 计算实验  异质投资者 羊群行为

分 类 号：F830.91[金融学类]