期刊文章详细信息
支付红利的最优投资消费模型研究
Optimal Investment and Consumption Models with Dividend Payment
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安交通大学理学院统计金融系,西安710049
基 金：国家自然科学基金(70971109);西安交通大学交叉学科项目基金(2009xjtujc33)~~
年 份：2011
卷 号：28
期 号：1
起止页码：139-142
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：研究支付红利的期望终端资产效用和消费效用问题.对一类CRRA型效用函数,运用Feynman-Kac公式,通过有效变换,给出最优问题的值函数的随机表示解,并用反馈形式给出了最优投资消费策略.
关 键 词：最优投资消费 红利 粘性解 CRRA型效用函数 Feynman-Kac公式
分 类 号：F224] F830
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
