文献类型：期刊文章

作　　者：林祥[1] 李娜[1]

机构地区：[1]中南大学数学学院概率统计研究所,湖南长沙410075

出　　处：《应用数学》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10771216)

年　　份：2011

卷　　号：24

期　　号：1

起止页码：174-180

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式.

关 键 词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 投资  比例再保险 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程

分 类 号：O211.67]