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中国股票市场波动的非线性GARCH预测模型
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]厦门大学金融研究所,361005 [2]中共陕西省委办公厅
年 份：1999
卷 号：18
期 号：5
起止页码：47-49
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI1999、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文首次应用广义自回归条件异方差（ＧＡＲＣＨ）模型及其两种非线性修正模型（ＱＧＡＲＣＨ 模型和ＧＪＲ 模型）预测中国股票市场的波动。结果表明ＱＧＡＲＣＨ模型对中国股市波动具有非凡的预测能力，它明显地优于随机游动模型，但ＧＪＲ
关 键 词：中国 股票市场 波动预测 非线性 GARCH 模型
分 类 号：F832.5[金融学类]
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