期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]黑龙江大学应用数学研究所 [2]中国民用航空学院航行系
基 金:国家自然科学基金
年 份:1999
卷 号:25
期 号:4
起止页码:483-487
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX1996、CSCD、CSCD2011_2012、EI、INSPEC、JST、MR、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要:用现代时间序列分析方法,提出了广义离散线性随机系统稳态Kalman滤波、平滑和预报的一种统一格式,给出了稳态Kalman估值器增益新算法,避免了求解Riccati方程.为保证估值器的渐近稳定性,给出了选择初始估值的公式.仿真例子说明了所提出的结果的有效性.
关 键 词:广义系统 KALMAN估值器 时间序列分析 离散系统
分 类 号:TP271.8]
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