期刊文章详细信息
基于随机波动模型的人民币汇率波动性分析
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]江苏大学财经学院统计系,江苏镇江212013
基 金：教育部人文社科规划基金项目(07JA910003)
年 份：2010
卷 号：26
期 号：22
起止页码：113-114
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2010_2011、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂,对我国经济的影响也更加重要。鉴于此,文章运用随机波动(SV)模型对汇改后美元兑人民币汇率进行分析,结果表明杠杆效应对我国外汇市场的影响较小,而人民币汇率收益率与市场风险密切相关。
关 键 词：SV 模型 MCMC 汇率波动
分 类 号：F201]
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