期刊文章详细信息
我国白糖期现货市场互动及价格波动关系研究
A Research of the Interaction and Price Fluctuation Relationship between Chinese Sugar Futures and Spot Market
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]中国农业大学期货与金融衍生品研究中心,北京100083
基 金:教育部基本科研业务费专项基金项目(N2009123)
年 份:2010
卷 号:38
期 号:31
起止页码:17918-17921
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2008、CAS、JST、RCCSE、核心刊
摘 要:基于协整检验理论,通过协整分析、Granger因果检验、建立VEC模型、脉冲响应函数和方差分解,对我国白糖期现货市场互动关系及价格波动机制进行实证分析,发现其期货与现货价格长期协整一致,期现货市场相互引导,并且2市场之间存在稳定的互动关系,期货市场在价格发现机制中起主导作用。
关 键 词:白糖期货 VAR模型 GRANGER因果检验 脉冲响应 方差分解
分 类 号:F830.9[金融学类] F224.9
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