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期刊文章详细信息

我国白糖期现货市场互动及价格波动关系研究    

A Research of the Interaction and Price Fluctuation Relationship between Chinese Sugar Futures and Spot Market

  

文献类型:期刊文章

作  者:谢文思[1] 何凌云[1] 安毅[1]

机构地区:[1]中国农业大学期货与金融衍生品研究中心,北京100083

出  处:《安徽农业科学》

基  金:教育部基本科研业务费专项基金项目(N2009123)

年  份:2010

卷  号:38

期  号:31

起止页码:17918-17921

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2008、CAS、JST、RCCSE、核心刊

摘  要:基于协整检验理论,通过协整分析、Granger因果检验、建立VEC模型、脉冲响应函数和方差分解,对我国白糖期现货市场互动关系及价格波动机制进行实证分析,发现其期货与现货价格长期协整一致,期现货市场相互引导,并且2市场之间存在稳定的互动关系,期货市场在价格发现机制中起主导作用。

关 键 词:白糖期货 VAR模型  GRANGER因果检验 脉冲响应 方差分解

分 类 号:F830.9[金融学类] F224.9

参考文献:

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二级参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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