文献类型：期刊文章

作　　者：史道济[1] 郭慧[1,2] 罗俊鹏[1]

机构地区：[1]天津大学理学院数学系,天津300072 [2]天津市房地产市场管理处,天津300042

出　　处：《应用概率统计》

基　　金：国家自然科学基金(70573077)资助

年　　份：2010

卷　　号：26

期　　号：5

起止页码：459-468

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RDFYBKZL(收录号：443365)、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.

关 键 词：Copula选择  半参数阿基米德Copula  汇率 尾部相关  

分 类 号：F830.7[金融学类]