文献类型：期刊文章

作　　者：牛奉高[1] 刘维奇[1,2]

机构地区：[1]山西大学数学科学学院,山西太原030006 [2]山西大学管理科学与工程研究所,山西太原030006

出　　处：《山西大学学报（自然科学版）》

基　　金：山西省高校人文社科重点研究基地项目(20083006)

年　　份：2010

卷　　号：33

期　　号：3

起止页码：380-383

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2008、CAS、CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、RCCSE、WOS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊

摘　　要：讨论了重标极差分析(Rescaled Range Analysis,简称R/S)方法的理论基础——分数布朗运动的相关性和自相似性,以及分数高斯噪声序列的自相关指数、自相似性、长记忆性与Hurst指数之间的关系.验证了分数布朗运动当H≠1/2时不是Markov过程,以及Hurst指数与其自相似指数相同等性质.并得到了分数高斯噪声的长记忆性与Hurst指数之间的关系,从而可以通过Hurst指数来判断序列是否有长记忆性.

关 键 词：HURST指数 分数布朗运动 分数高斯噪声  自相似性

分 类 号：O211.6]