文献类型：期刊文章

作　　者：徐亚平[1]

机构地区：[1]安徽大学金融系,安徽合肥市230039

出　　处：《金融研究》

基　　金：作者主持的国家社科基金项目"金融危机后我国资产价格;通胀预期与货币政策预期管理"(10BJL019)的阶段性成果;中国博士后特别资助项目(200902171);安徽大学杰出青年项目;创新团队项目的资助

年　　份：2010

期　　号：9

起止页码：17-30

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2010_2011、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：当中央银行信息具有私人信息(private information)的性质时,公众并不能够准确了解货币政策的目标,或者对货币政策的公告不完全相信,此时将难以如巴罗—戈登模型所描述的那样,能够形成稳定的通货膨胀预期均衡。在本质上人们就如同计量经济学家那样,每期观察主要的经济变量,不断估计和更新相应的参数,动态形成对未来的通胀预期。本文的研究重点是通过建立附加前瞻性政策变量的VAR预期模型,利用1995.1季度-2009.4季度中国的实际数据,实证研究1997.1季度-2009.4季度我国公众的通货膨胀预期,并对我国公众通货膨胀预期的特征、我国货币政策的可信度等进行较深入分析。

关 键 词：通货膨胀 通货膨胀预期 货币政策

分 类 号：F822.5[财政学类] F822.0F224