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基于β-域的证券投资风险弱化策略
Investment Portfolio Strategy of the risk bated based on β-set
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华中理工大学经济学院,讲师武汉430071
基 金：国家自然科学基金资助项目
年 份：1999
卷 号：17
期 号：3
起止页码：6-9
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD2011_2012、EBSCO、INSPEC、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文运用资本资产定价CAPM模型的β-系数风险测度原理,对沪市400余只股票(基金)的投资风险敏感度进行了定位.并依据β值大小和性质划分证券组合区域,提出了基于β-域的系统风险和非系统风险弱化的策略.投资组合的灵活性和有效性有望得到进一步的改善.
关 键 词：β-域 证券投资 投资风险 股票
分 类 号：F830.9[金融学类]
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