文献类型：期刊文章

作　　者：张莉[1,2] 杜学文[2,3]

机构地区：[1]扬州大学经济学院,江苏扬州225009 [2]苏州大学,江苏苏州215006 [3]山西行政学院,太原030006

出　　处：《经济问题》

年　　份：2010

期　　号：7

起止页码：106-110

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2010_2011、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：我国商业银行在利率市场化的进程中必将面临日益严重的利率风险,如何选择利率风险管理方法是摆在银行面前的迫切问题。介绍了利率敏感性缺口模型机理及在我国目前状况下选择该模型的理由,由于我国银行资产负债不匹配、收入结构相对单一以及主要考虑收益分析法等特性,决定了现阶段大部分商业银行采用利率敏感性缺口的方法。随着利率市场化的推进,我国商业银行将越来越多地运用利率衍生工具、持续期等分析方法。

关 键 词：利率风险 利率敏感性缺口 主动性策略  防御性策略  

分 类 号：F832.33[金融学类]