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中国股市的波动性分析——以上证指数为例
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]浙江农林大学理学院统计系,浙江临安311300
年 份：2010
期 号：17
起止页码：396-397
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：近两年来越来越多的市民对股票逐渐产生了兴趣,炒股已经不再是个别现象,全民参股的盛况可谓空前。但由于缺乏对其风险的判断,在07年末开始的股市大波动中,绝大多数的新股民都亏损严重。分析股票走势并预测其未来趋势有重要现实意义,本文以2006年10月到2008年10两年的上证指数为数据,用统计学方法对我国股市的波动性进行建模和分析。
关 键 词：股票价格指数 上证指数 ARIMA模型
分 类 号：F832.5[金融学类]
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