期刊文章详细信息
平滑转换自回归模型中线性检验与单位根检验问题研究
Research on the Linearity Test and Unit Root Test in the Smooth Transition Autoregressive Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院统计系
年 份：2010
卷 号：27
期 号：7
起止页码：153-160
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2010_2011、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：针对平滑转换自回归模型中单位根检验及线性检验在两个模型中进行的问题,本文认为应该将上述两个检验放在平滑转换自回归模型中一起进行,并给出了相应的t统计量及F统计量分布的临界值,结果显示,这两个检验统计量的分布是非标准的,在相同概率下,分别比DF检验的t统计量值以及标准的F分布的临界值大。
关 键 词：平滑转换自回归模型 线性检验 单位根检验
分 类 号：F224.0]
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