期刊文章详细信息
混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型
Model of Power Option Pricing Driven by Mixed Fractional Brownian Motion
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008 [2]苏州市职业大学经贸系,江苏苏州215104 [3]河北理工大学理学院,河北唐山063009
年 份：2010
卷 号：27
期 号：2
起止页码：8-12
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、MR、核心刊
摘 要：假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形.
关 键 词：混合分数布朗运动 幂期权 平价关系
分 类 号：F830.9[金融学类] O211.6]
参考文献：
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