文献类型：期刊文章

作　　者：王文波[1] 费浦生[2] 羿旭明[2]

机构地区：[1]武汉科技大学湖北省冶金工业过程系统科学重点实验室,武汉430065 [2]武汉大学数学与统计学院,武汉430072

出　　处：《系统工程理论与实践》

基　　金：国家自然科学基金(70771080);冶金工业过程系统科学重点实验室基金(C20100)

年　　份：2010

卷　　号：30

期　　号：6

起止页码：1027-1033

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD2011_2012、CSSCI、CSSCI_E2010_2011、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：应用EMD分解算法、混沌分析和神经网络理论提出了一种中国股票市场建模及预测的EMD神经网络模型.首先应用EMD分解算法把原始股市时间序列分解成不同尺度的基本模态分量,并在此基础上进一步分析,表明中国股市存在混沌特性;再经混沌分析和神经网络进行组合预测,提高了模型对多种目标函数的学习能力,有效提高了预测精度.实验表明:与现有方法相比,该方法具有较高的精度.

关 键 词：经验模态分解 股市预测 混沌分析  神经网络

分 类 号：TP27]