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期刊文章详细信息

灰色Verhulst模型的灰导数改进研究    

Pattern Mining on Financial Time Series Based on Extraction of Features

  

文献类型:期刊文章

作  者:王正新[1,2] 党耀国[2] 沈春光[1,2]

机构地区:[1]许昌学院法政学院,河南许昌461000 [2]南京航空航天大学经济与管理学院,江苏南京210016

出  处:《统计与信息论坛》

基  金:国家自然科学基金项目<具有灰色不确定信息特征的GM拓展预测模型及其应用研究>(70901041);河南省政府决策项目<科技创新政策实施效果研究>(B686)

年  份:2010

卷  号:25

期  号:6

起止页码:19-22

语  种:中文

收录情况:CSSCI、CSSCI2010_2011、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘  要:针对灰色Verhulst模型灰导数白化的问题,以白化微分方程为基础,运用梯形公式来白化灰导数,推导得到一种新的Verhulst模型定义式。该方法使得差分方程的参数与其在微分方程中对应的参数具有更好的一致性。实例分析表明改进的灰色Verhulst模型具有更高的预测和模拟精度。

关 键 词:灰色VERHULST模型 灰导数 梯形公式  预测  

分 类 号:N941.5]

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同被引文献:

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