期刊文章详细信息
农产品期货风险评估研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海交通大学金融系,上海200030 [2]上海交通大学国际航运系,上海200030
年 份：2010
卷 号：56
期 号：3
起止页码：149-151
语 种：中文
收录情况：ZGKJHX、普通刊
摘 要：主要研究农产品期货的风险评估问题。运用现代风险管理方法VaR结合GARCH模型评估体系,建立了农产品期货投资组合风险评估方法。并对构建的含有三种农产品的投资组合进行了实证研究,得到在置信度95%的条件下,农产品期货的日风险值不超过投资组合价值的0.45%。
关 键 词：农产品 期货 风险评估
分 类 号：F724.5]
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