期刊文章详细信息
资产价格波动与货币政策应对——基于结构向量自回归模型的实证分析
The Volatility of Asset Prices and the Stance of Monetary Policy——An Empirical Study Based on the SVAR Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]国家外汇管理局湖北省分局,430071
年 份：2010
卷 号：22
期 号：4
起止页码：45-56
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2010_2011、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：根据以往研究资产价格与货币政策关系的相关文献和理论框架,本文利用2000-2009年的季度数据,通过一个同时施加长期约束和短期约束的结构向量自回归模型对我国资产价格波动与货币政策应对进行了研究。模型运用脉冲响应分析手段探讨了包括利率政策、货币和信贷在内的货币政策工具对产出、通货膨胀和资产价格的影响。结果表明,货币政策在稳定资产价格的同时对经济增长会造成不利影响,因此,本文认为货币政策不宜以盯住资产价格为目标。
关 键 词：资产价格 货币政策 结构向量自回归 SVAR
分 类 号：F832[金融学类]
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