文献类型：期刊文章

作　　者：郭培栋[1] 陈启宏[2] 张寄洲[3]

机构地区：[1]上海财经大学金融学院,上海200433 [2]上海财经大学应用数学系,上海200433 [3]上海师范大学数理学院,上海200234

出　　处：《系统工程学报》

基　　金：国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2007CB814903);上海财经大学211工程三期重点学科建设资助项目(2007330039);国家自然科学基金资助项目(NSFC10771131);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040);上海市科委重大科技攻关资助项目(075105118);上海财大研究生创新基金资助项目(CXJJ-2009-326)

年　　份：2010

卷　　号：25

期　　号：2

起止页码：235-240

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：在Black-Scholes的框架下,假设本国利率遵循短期随机利率模型(Vasicek模型),利用无套利方法,建立了敲定价和汇率分别为固定或浮动的3种情形下的亚式双币种期权的定价模型,运用偏微分方程的方法得到了这3种情形下期权的定价公式.然后,通过数值分析,讨论了期权关于时间变量的依赖行为.

关 键 词：亚式双币种期权  随机利率 VASICEK模型 期权定价

分 类 号：F830.9[金融学类]