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随机利率下的连续型增额寿险精算研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]河南大学金融证券研究所,河南开封475004
基 金：国家社会科学基金资助项目(09BJL048)
年 份：2010
卷 号：26
期 号：7
起止页码：28-32
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2010_2011、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：常见的增额寿险形式有线形、几何增长和指数增长型三种。文章对随机利率采用反射Brown运动与Poisson过程联合建模,以n年期连续型增额寿险模型为研究对象,在常见的四种死亡力假设下给出了常见的三种增额寿险的精算现值和方差的表达式。
关 键 词：遁机利率 增额寿险 精算现值 方差
分 类 号：O213]
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