文献类型：期刊文章

作　　者：修春波[1]

机构地区：[1]天津工业大学自动化系,天津300160

出　　处：《计算机应用研究》

基　　金：天津市高等学校科技发展基金资助项目(20060613);国家自然科学基金资助(60808020)

年　　份：2010

卷　　号：27

期　　号：4

起止页码：1266-1269

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2008、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、IC、INSPEC、JST、RCCSE、UPD、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：为了改善时间序列预测的性能,提出一种时间序列一步预测分析方法。首先将一个时间序列分解为总体趋势和个体波动两个序列,然后分别对这两个序列进行预测分析,再将结果合成得到最终的预测结果。对于总体趋势序列利用加权滤波算法进行分析,而对于个体波动序列则先进行混沌特性分析,再结合混沌预测分析方法对其进行预测。利用混沌优化方法动态地调节预测网络的参数,逐渐提高网络的预测精度。利用该方法分别对混沌序列、实际股票价格等序列进行了仿真预测分析,仿真结果表明,该方法具有良好的预测效果。

关 键 词：时间序列 预测  混沌 网络

分 类 号：TP274.2]