期刊文章详细信息
跳扩散和随机利率模型下的欧式双向期权定价
Pricing of Bi-direction European Option with Jump Diffusion and Stochastic Interest Rates Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]宁波工程学院理学院,浙江宁波315016 [2]浙江万里学院数学研究所,浙江宁波315100
基 金：浙江省高等学校优秀青年教师资助计划;国家自然科学基金(40901241);浙江省自然科学基金(Y5090377);浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)
年 份：2010
卷 号：40
期 号：6
起止页码：9-14
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：假定股票价格的跳跃过程为一类特殊的更新跳过程,即事件发生时间间隔为相互独立且同服从Gamma分布的随机变量序列.利用鞅定价方法,用较简单的数学推导得到了在随机利率情形下跳扩散模型的欧式双向期权定价公式.
关 键 词：更新过程 跳扩散模型 随机利率 鞅 欧式双向期权
分 类 号：F224] F830.9
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
