文献类型：期刊文章

作　　者：戴钰[1,2]

机构地区：[1]武汉理工大学经济学院,湖北武汉430070 [2]长沙理工大学文法学院,湖南长沙410076

出　　处：《经济数学》

基　　金：教育部人文社会科学研究规划项目(08JA790037);湖南省社会科学规划资助项目(08YDD315)

年　　份：2010

卷　　号：27

期　　号：1

起止页码：92-98

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、MR、核心刊

摘　　要：由于证券价格是随机游走的,在证券定价研究中RBF神经网络模型、灰色GM(1,1)模型、ARIMA模型不具备时效性,通过对上述三个模型进行综合分析,结合三者中有用的信息集合,构建一个最优组合预测模型.在此基础上选取了深发展A在2007年全年的收盘价作为研究样本对这四个模型进行实证研究,研究结果发现,最优组合预测方法对证券价格进行预测具有很好的预测精度和很高的可靠性.

关 键 词：RBF神经网络模型  GM(1,  1)模型  ARIMA模型 最优组合预测模型  

分 类 号：F831[金融学类]