期刊文章详细信息
跳扩散模型下美式期权的对称性
American Put-call Symmtry in Jump Diffusion Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]吉林大学商学院应用金融系,吉林长春130012
基 金：吉林大学985工程二期资助项目(985CXJD032)
年 份：2010
卷 号：27
期 号：1
起止页码：46-52
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、MR、核心刊
摘 要：利用分析方法得到了跳扩散模型下美式看涨、看跌期权的价格和最佳实施边界间的对称性公式.美式看涨和看跌期权价格间的对称关系通常是利用概率理论得到,这里给出了这些结果在跳扩散模型下的另一种证明.此外,由本文所得结果和偏微分方程理论,可以得到跳扩散模型下美式看涨期权的最佳实施边界以及永久美式期权的若干性质.
关 键 词：对称性 美式期权 跳扩散模型
分 类 号：F830[金融学类]
参考文献：
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