文献类型：期刊文章

作　　者：刘玲[1] 周子元[2]

机构地区：[1]天津商业大学经济学院金融系,天津300134 [2]云南师范大学经济学院,云南昆明650222

出　　处：《湖北师范学院学报（哲学社会科学版）》

基　　金：天津市高等学校加快培养急需人才重大研究立项计划项目(<立足滨海;产学研结合的国际化创新型金融人才培养模式研究与实践>)的阶段性成果之一;云南省2008年应用基础面上项目(<云南省上市公司信用风险计量与应用>)的阶段性成果之一;项目编号:2008ZC049M

年　　份：2010

卷　　号：30

期　　号：2

起止页码：72-75

语　　种：中文

收录情况：普通刊

摘　　要：本文以沪深两市2007年被*ST处理的制造业上市公司为研究对象,选择与研究对象相同行业种类且资产规模相近的正常公司作对照公司,用默顿模型估计了参数并计算1年期和2年期的违约距离,发现违约距离在短期内能提供预测公司信用风险的信息,在长期内则预测效果不明显。

关 键 词：信用风险 违约距离 默顿模型  

分 类 号：F121.26]