文献类型：期刊文章

作　　者：何树红[1] 徐文涛[1] 谢伟[1,2]

机构地区：[1]云南大学数学与统计学院,昆明650091 [2]湖北省襄樊市第五中学,襄樊441021

出　　处：《统计与决策》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10861012);云南省教育厅重点科研资助项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助项目

年　　份：2010

卷　　号：26

期　　号：4

起止页码：29-31

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2010_2011、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量市场风险,可达到理想的风险管理效果。

关 键 词：投资组合 VaR  TGARCH模型 极值理论 COPULA函数

分 类 号：O212]