文献类型：期刊文章

作　　者：潘文荣[1] 刘纪显[1]

机构地区：[1]江西财经大学金融与统计学院,江西南昌330013

出　　处：《江西财经大学学报》

年　　份：2010

期　　号：1

起止页码：5-10

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2010_2011、NSSD、RCCSE、RDFYBKZL(收录号：421902)、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：中国股市最近几年得到了迅速的发展,特别是2002年11月QFII制度及2006年4月QDII制度引入后,中国股市与国际主要股市的联动性也随之增强。美国股市作为全球最发达的股市,对中国股市与美国股市间的联动性研究具有重要的意义。通过采用相关分析和单位根、协整、格兰杰因果检验、误差修正模型等方法对中美股市在QFII及QDII制度实施后的联动性进行研究,研究结果表明,中国股市与美国股市之间的联动性正在逐步加强,投资者可以根据双方的股市的变化来预测股市的发展趋势。这一结论进一步表明,如何应对危机、保持中国股市的稳定已成为政策制定者迫切需要解决的课题。

关 键 词：联动性 中美股市 QFII QDII

分 类 号：F830.91[金融学类]